StochRSI Nedir?
Temeller
StochRSI göstergesi, bir varlığın aşırı alınıp satılmadığını belirlemeye ve piyasa trendlerini tespit etmeye yardımcı olan teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Bir osilatör olarak merkez çizgisinin üzerinde ve altında salınır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) türevi olduğundan 'göstergenin göstergesi' olarak kabul edilir.
Stanley Kroll ve Tushar Chande, StochRSI'yi 1994 tarihli The New Technical Trader adlı kitaplarında tanıttılar. Hisse senedi yatırımcıları sıkça kullanmasına karşın, StochRSI Forex ve kripto para piyasaları gibi diğer işlem bağlamlarında da kullanılabilir.
StochRSI Nasıl Çalışır?
StochRSI, standart RSI'ye Stokastik Osilatör formülünün uygulanmasıyla oluşturulan bir teknik analiz göstergesidir. Sonuç, merkez çizgisi (0.5) etrafında ve 0 ile 1 aralığında salınan tek bir sayısal değerdir. Ancak bazı StochRSI sürümleri sonucu 100 ile çarparak değerleri 0 ile 100 arasında gösterir. StochRSI genellikle yanlış sinyalleri azaltmak için sinyal çizgisi olarak görev yapan 3 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA) ile birlikte gösterilir.
Standart Stokastik Osilatör formülünün varlığın kapanış fiyatı ile belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük noktalarını kullanmasının aksine, StochRSI formülü fiyatları dikkate almadan doğrudan RSI verilerine uygulanır. StochRSI için en yaygın kullanılan zaman ayarı, grafik zaman dilimine bağlı olarak 14 periyottur. Örneğin günlük grafikte son 14 gün, saatlik grafikte son 14 saat dikkate alınır. Periyot sayısı yatırımcıların stratejisine ve profilinize göre değişir. StochRSI için 20 periyot ayarı da popüler bir seçenektir.
Standart grafiklerde StochRSI değerleri 0 ile 1 arasında değişirken, bazı grafiklerde 0 ile 100 arasında gösterilir. 0-100 grafiklerinde merkez çizgi 50'dir ve aşırı alım/aşırı satım sinyalleri sırasıyla 80 ve 20 seviyelerinde oluşur. 0-100 ayarlı grafikler görsel olarak biraz farklı görünse de pratik yorumlama aynıdır.
StochRSI Nasıl Kullanılır?
StochRSI göstergesi, potansiyel alım-satım noktalarını ve fiyat dönüşlerini belirlemede değerli bir araçtır. Göstergenin önemi, özellikle bir varlığın aşırı alındığını veya satıldığını gösterdiği üst ve alt sınirlara yaklaştığı okumalarda ortaya çıkar. 0.2 veya daha düşük bir okuma aşırı satımı, 0.8 veya daha yüksek bir okuma ise aşırı alımı işaret eder. Merkez çizgisine daha yakın okumalar da piyasa trendleri hakkında faydalı bilgiler verebilir. Eğer merkez çizgisi destek işlevi görüyorsa ve StochRSI çizgileri 0.5 seviyesinin üzerinde kalıyorsa, özellikle çizgiler 0.8'e doğru hareket ediyorsa bu yükseliş ya da boğa hareketine işaret edebilir. Tersine, okumalar kalıcı olarak 0.5'in altında olup 0.2'ye doğru eğilimliyse bu düşüş veya ayı trendini gösterir.
StochRSI ve RSI Karşılaştırması
Yatırımcılar hem StochRSI hem de RSI'yi aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ve dönüş noktalarını belirlemek için kullanır. RSI, belirli bir dönem içinde varlık fiyatındaki değişimin hızını ve derecesini ölçen standart bir metriktir. Ancak StochRSI ile karşılaştırıldığında daha yavaş hareket eder ve daha az sinyal üretir. Stokastik Osilatör formülünün RSI'ye uygulanmasıyla üretilen StochRSI ise çok daha hassas olup çok daha fazla işlem sinyali üretir. Bu volatilite yatırımcılara daha fazla piyasa trendi ve potansiyel alım/satım noktası tespitinde yardımcı olurken, yanlış alarmların riskini de artırır. Bunu gidermek için yaygın bir yöntem, StochRSI için varsayılan olarak 3 periyotluk SMA gibi basit hareketli ortalamaların uygulanmasıdır.
Sonuç
Yüksek hızı ve hassasiyetiyle StochRSI, kısa veya uzun vadeli olsun piyasa analizleri yapan tüccarlar, analistler ve yatırımcılar için vazgeçilmez bir araçtır. Bununla birlikte, göstergenin artan hassasiyeti daha fazla sinyal üretmesi anlamına gelir ve bu da riski yükseltir. Bu nedenle StochRSI sinyallerini doğrulamak için diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak önemlidir. Ayrıca kripto para piyasasının geleneksel piyasalara kıyasla doğası gereği daha oynak olduğunu ve bunun daha fazla yanlış sinyal üretebileceğini unutmamak gerekir.