Positiegrootte berekenen bij handelen

Basisprincipes

Een goed risicobeheer is cruciaal, ongeacht de grootte van je portfolio. Het ontbreken van een passende strategie om risico's te beheersen kan leiden tot aanzienlijke verliezen en het volledig uitputten van je account, waardoor weken of zelfs maanden van vooruitgang in één verkeerde trade kunnen verdwijnen.

Een van de fundamentele doelen van traden en investeren is het vermijden van emotionele beslissingen. Omdat er financieel risico mee gemoeid is, spelen emoties een grote rol die onder controle gehouden moet worden om te voorkomen dat ze je handels- en investeringskeuzes beïnvloeden. Het opstellen van regels om je aan te houden tijdens je handels- en investeringsactiviteiten is in dit opzicht van onschatbare waarde.

We zullen deze regels je tradingsysteem noemen, dat zowel risico beheert als onnodige besluitvorming elimineert. Met een goed gedefinieerd tradingsysteem behoren impulsieve en overhaaste beslissingen tot het verleden.

Bij het opbouwen van deze systemen moeten verschillende factoren worden meegenomen. Wat is je investeringstermijn? Wat is je risicotolerantie? Hoeveel kapitaal ben je bereid in te zetten? Hoewel er veel meer factoren zijn, concentreert dit artikel zich op een specifiek aspect: het bepalen van de juiste positiegrootte voor individuele trades. Om dit te doen moeten we eerst de omvang van je tradingaccount vaststellen en hoeveel je bereid bent te riskeren in één trade.

Portfolio-allocatie optimaliseren voor tradingstrategieën

Het effectief toewijzen van je portfolio over verschillende strategieën is cruciaal, ook al lijkt het simpel of repetitief. Vooral voor beginners helpt deze aanpak om de voortgang nauwkeurig te volgen en overmatige risico-exposure te beperken.

Om dit te illustreren, stel je voor dat je een langetermijngeloof hebt in de potentie van Bitcoin en een positie veilig opgeslagen hebt in een hardware wallet. Het is aan te raden om deze positie niet mee te tellen bij het bepalen van je tradingkapitaal.

Het bepalen van de accountgrootte houdt dus in dat je kijkt naar het beschikbare kapitaal dat toegewezen kan worden aan een specifieke tradingstrategie. Op die manier kun je methodisch de voortgang van elke strategie bijhouden en de kans op overmatig risico verkleinen.

Accountrisico berekenen

De volgende stap is het berekenen van het accountrisico, waarbij je bepaalt welk deel van je beschikbare kapitaal je bereid bent in één trade bloot te stellen aan risico.

De 2%-regel aanpassen voor crypto trading

De 2%-regel is een veelgebruikte investeringsstrategie in de traditionele financiën en benadrukt dat traders niet meer dan 2% van hun account mogen riskeren in één trade. Terwijl we dieper ingaan op de precieze implicaties, passen we deze eerst aan voor de dynamische aard van cryptomarkten.

Oorspronkelijk ontworpen voor investeringsstijlen met een paar langetermijnposities, is de 2%-regel beter geschikt voor minder volatiele instrumenten dan cryptocurrencies. Als actieve trader, vooral wanneer je net begint, is het verstandig nog voorzichtiger te zijn. Daarom passen we deze regel aan naar de 1%-regel.

Volgens de 1%-regel is de richtlijn dat niet meer dan 1% van je account in één trade op het spel mag staan. Dit betekent echter niet dat je voor elke trade slechts 1% van je beschikbare kapitaal toekent. In plaats daarvan zorgt het ervoor dat als je trade-idee onjuist blijkt en je stop-loss wordt geraakt, het maximale verlies beperkt blijft tot 1% van je account.

Onthouden van invalideringspunten

Nadat we onze accountgrootte en accountrisico hebben vastgesteld, bestaat de volgende stap uit het bepalen van de positiegrootte voor een individuele trade. Een fundamenteel onderdeel van vrijwel elke tradingstrategie is het identificeren van het punt waarop ons trade-idee ongeldig wordt. Verliezen maken deel uit van het proces bij traden en investeren — het is eerder een zekerheid dan een uitzondering. Traden draait om kansen; zelfs de meest ervaren traders zijn niet onfeilbaar. Sommige traders zitten er vaker naast dan ze ernaast zitten en behalen toch winst. De sleutel ligt in goed risicobeheer, het volgen van een tradingstrategie en consequent blijven handelen volgens die regels.

Daarom moet elk trade-idee een expliciet invalideringspunt hebben. Op dat moment erkennen we dat ons oorspronkelijke idee onjuist was en handelen we om verdere verliezen te beperken door de positie te verlaten. Op praktisch niveau vertaalt dit zich naar het plaatsen van onze stop-loss order.

Het bepalen van het invalideringspunt hangt volledig af van de individuele tradingstrategie en de specifieke marktopzet. Dit punt kan worden afgeleid uit technische parameters zoals steun- of weerstandsniveaus. Alternatief kan het voortkomen uit indicatoren, een doorbraak in marktstructuur of andere unieke factoren.

Het is belangrijk op te merken dat er geen universele methode is om stop-lossniveaus in te stellen. Je moet bepalen welke strategie het beste past bij jouw handelsstijl en het invalideringspunt dienovereenkomstig vaststellen.

Toepassen van de formule voor positiegrootte

De berekening van de positiegrootte omvat alle noodzakelijke componenten die we tot nu toe hebben verzameld. Stel bijvoorbeeld dat we een tradingaccount van $5.000 hebben en een maximaal risico van 1% per trade hebben vastgesteld. Bijgevolg mogen we niet meer dan $50 verliezen op een enkele trade. Stel nu dat onze marktanalyse een invalideringspunt aangeeft op 5% vanaf onze initiële entry. In wezen verlaten we de trade wanneer de markt 5% tegen ons beweegt, wat resulteert in een verlies van $50. Met andere woorden, 5% van onze positie zou gelijk moeten zijn aan 1% van ons account.

Gegeven de volgende parameters:

• Accountgrootte: $5.000
• Accountrisico: 1%
• Invalideringspunt (afstand tot stop-loss): 5%

Kunnen we de volgende formule gebruiken om de positiegrootte te berekenen:

Positiegrootte = Accountgrootte × Accountrisico / Invalideringspunt 

Positiegrootte = $5.000 × 0.01 / 0.05 = $1.000

Dus bedraagt de positiegrootte voor deze trade $1.000. Door deze strategie te volgen en uit te stappen op het vooraf bepaalde invalideringspunt, beperk je effectief het potentiële verlies. Het is belangrijk rekening te houden met bijkomende factoren zoals transactiekosten en mogelijke slippage, vooral bij het handelen in instrumenten met lage liquiditeit.

Om verder te illustreren, laten we het invalideringspunt vergroten naar 10% terwijl alle andere parameters hetzelfde blijven.

Positiegrootte = $5.000 × 0.01 / 0.1 = $500

Met het nieuwe invalideringspunt is de afstand van onze initiële entry tot de stop-loss verdubbeld. Als gevolg daarvan, als we hetzelfde bedrag in dollars van ons account willen riskeren, wordt de positiegrootte dienovereenkomstig gehalveerd.

Conclusie

Het berekenen van positiegrootte is niet afhankelijk van een willekeurige strategie, maar omvat het evalueren van accountrisico en het identificeren van trade-invalideringspunten voordat een trade wordt uitgevoerd. Even belangrijk is gedisciplineerde uitvoering. Zodra positiegrootte en invalideringspunten zijn bepaald, is het van essentieel belang deze tijdens live trades niet te wijzigen. De meest effectieve manier om risicobeheerprincipes zoals deze onder de knie te krijgen is door praktische toepassing.