Что такое StochRSI?

Основы

Индикатор StochRSI — инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определить, является ли актив перекупленным или перепроданным, а также выявлять рыночные тренды. Как осциллятор, он колеблется выше и ниже центральной линии и является производной от Relative Strength Index (RSI), поэтому его часто называют индикатором индикатора. 

Стэнли Кролл и Тушар Чанде представили StochRSI в своей книге 1994 года «The New Technical Trader». Несмотря на то, что его часто используют фондовые трейдеры, StochRSI также применим в других торговых контекстах, таких как валютный рынок (Forex) и рынок криптовалют.

Как работает StochRSI?

StochRSI — это индикатор технического анализа, получаемый из стандартного RSI путём применения формулы стохастического осциллятора. В результате получается числовой показатель, колеблющийся вокруг центральной линии (0.5) в диапазоне от 0 до 1. Однако в некоторых версиях результат умножают на 100, и значения варьируются от 0 до 100. StochRSI обычно отображают вместе с 3-дневной простой скользящей средней (SMA), которая служит сигнальной линией для снижения числа ложных сигналов. 

В отличие от стандартной формулы стохастического осциллятора, где используются цены закрытия актива и его максимумы/минимумы за заданный период, формула StochRSI применяется напрямую к данным RSI, без учёта цен. Наиболее распространённая настройка периода для StochRSI — 14 периодов, в зависимости от выбранного временного интервала графика. Например, для денного графика учитываются последние 14 дней, а для часового графика StochRSI рассчитывается по последним 14 часам. Количество периодов варьируется у трейдеров в зависимости от их стратегии и профиля; популярной альтернативой является настройка на 20 периодов.

На стандартных графиках значения StochRSI лежат в диапазоне от 0 до 1, тогда как на некоторых графиках — от 0 до 100. Центральная линия соответствует 50 в графиках с диапазоном 0–100, а сигналы перекупленности и перепроданности обычно находятся на уровнях 80 и 20 соответственно. Хотя графики с настройкой 0–100 внешне выглядят немного по‑другому, практическая интерпретация остаётся прежней.

Как использовать StochRSI?

Индикатор StochRSI полезен для определения потенциальных точек входа и выхода, а также для поиска разворотов цены. Наиболее значимы показания, приближающиеся к верхней или нижней границе диапазона, особенно когда индикатор указывает на перекупленность или перепроданность актива. Значение 0.2 или ниже указывает на перепроданность, а значение 0.8 и выше — на перекупленность. Показания, близкие к центральной линии, также дают полезную информацию о направлении рынка. Если центральная линия служит поддержкой и линии StochRSI остаются выше уровня 0.5, это может сигнализировать о бычьем движении, особенно если линии движутся в сторону 0.8. Наоборот, устойчивые показания ниже 0.5 с тенденцией к 0.2 указывают на медвежий тренд.

StochRSI vs. RSI

Трейдеры используют и StochRSI, и RSI для выявления состояний перекупленности и перепроданности, а также точек разворота. RSI — стандартный показатель, измеряющий скорость и степень изменения цены актива за заданный период. По сравнению со StochRSI он медленнее и даёт меньше сигналов. StochRSI, получаемый применением формулы стохастического осциллятора к RSI, значительно чувствительнее и генерирует гораздо больше торговых сигналов. Такая волатильность помогает обнаруживать больше рыночных трендов и потенциальных точек покупки/продажи, но также увеличивает риск ложных срабатываний. Для снижения числа ложных сигналов часто применяют скользящие средние (SMA); стандартная настройка для StochRSI — 3‑дневная SMA.

Заключение

Стохастический RSI, благодаря своей высокой скорости и чувствительности, является ценным инструментом для трейдеров, аналитиков и инвесторов, работающих как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Вместе с тем повышенная чувствительность индикатора приводит к большему количеству сигналов и, соответственно, к повышенным рискам. Поэтому важно комбинировать StochRSI с другими инструментами технического анализа для подтверждения сигналов. Также следует помнить, что рынок криптовалют по своей природе более нестабилен, чем традиционные рынки, что может приводить к большему числу ложных сигналов.