Базель III: минимальный коэффициент покрытия ликвидности
Внедрение стандартов Базель III ввело поэтапное минимальное требование к коэффициенту покрытия ликвидности для банков. Оно началось с 70% в 2016 году и постепенно выросло до 100% к 2019 году. По годам требования к коэффициенту покрытия ликвидности в указанный период были следующими: 70% в 2016 году, 80% в 2017 году, 90% в 2018 году и, в конечном счёте, 100% в 2019 году.
Основы
В ответ на мировой финансовый кризис 2008 года Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) предпринял существенные шаги по повышению стабильности банковского сектора и укреплению экономики в целом. Эти усилия привели к созданию регуляторной базы Базель III, которая ввела ряд более строгих стандартов для банков по всему миру. Одним из ключевых направлений реформ комитета стало усиление требований к коэффициенту покрытия ликвидности (LCR).
Основная цель введения требований по покрытию ликвидности — укрепить способность банков противостоять краткосрочным рискам ликвидности. Установление стандартов LCR направлено на то, чтобы банки держали достаточный запас высококачественных ликвидных активов (HQLA), которые можно быстро и без затруднений превратить в наличные. Этот запас ликвидных активов служит защитой, позволяя банкам оперативно удовлетворять непредвиденные потребности в ликвидности, возникающие в течение 30-дневного периода серьёзного напряжения на рынках ликвидности. В результате новые стандарты покрытия должны повысить устойчивость как отдельных банков, так и банковской системы в целом, позволяя эффективнее справляться с неблагоприятными финансовыми или экономическими шоками.
Повышенный уровень финансового покрытия, предписанный новыми стандартами, призван защитить банковскую отрасль от возможных экономических кризисов. Поддерживая значительный буфер легко конвертируемых активов, банки снижают вероятность нестабильности и уменьшают риск возникновения каскадных негативных последствий для экономики. Эти меры способствуют укреплению стабильности, снижению рисков и созданию более устойчивого банковского сектора, способного противостоять будущим экономическим вызовам.
В период с 2015 по 2019 год Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) разработал поэтапный план внедрения новых требований к покрытию ликвидности. Однако банки Европейского союза (ЕС) уже приняли эти стандарты в полном объёме, достигнув полной интеграции к 2016 году. В то же время регулирующие органы Соединённых Штатов установили график, предусматривающий достижение 100% соответствия требованиям по коэффициенту покрытия ликвидности (LCR) к 2017 году.
Внедрение регуляторных стандартов в США
В Соединённых Штатах Федеральная резервная система (Federal Reserve Board), Бюро контролёра валюты (Office of the Comptroller of the Currency) и Корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) совместно разработали итоговый набор правил для реализации стандартов Базель III. Именно эти федеральные регуляторы несут ответственность за контроль соблюдения установленных требований в стране.