Как использовать индикатор RSI?

Индекс относительной силы — осциллятор импульса, используемый в техническом анализе для измерения величины и скорости ценовых движений за определённый период. RSI помогает трейдерам выявлять состояния перекупленности или перепроданности рынка и прогнозировать развороты трендов или уровни поддержки и сопротивления через бычьи и медвежьи дивергенции.

Основы

Трейдеры часто опираются на технический анализ (ТА), чтобы предвидеть будущие тренды и ценовые движения на различных рынках, включая традиционные и криптовалютные рынки. Одним из инструментов ТА является индекс относительной силы (RSI), разработанный в конце 1970-х годов.

RSI — это осциллятор импульса, который измеряет величину и скорость ценовых движений за заданный период. Это отличный инструмент для трейдеров с разным профилем и торговыми подходами. Дж. Уэллес Уайлдер создал индикатор RSI в 1978 году в рамках своей книги New Concepts in Technical Trading Systems. В книге также представлены другие индикаторы ТА, такие как Average True Range (ATR), Parabolic SAR и Average Directional Index (ADX).

Уайлдер начал карьеру как инженер-механик и девелопер в сфере недвижимости, прежде чем в 1972 году перейти к торговле акциями. Изначально его успехи в трейдинге были ограничены. Однако он систематизировал свой опыт и исследования в математические формулы и индикаторы. Книга была написана в течение шести месяцев и с тех пор стала важной справочной работой для чартистов и трейдеров по всему миру, несмотря на то, что была создана в 1970-х.

Как работает индикатор RSI?

RSI — это торговый технический инструмент, который измеряет изменения цены актива за определённый период. Период по умолчанию для RSI — 14 периодов, что меняется в зависимости от используемого графика. Для дневных графиков период составляет 14 дней, а для часовых — 14 часов.

Формула, используемая для расчёта RSI, отображает данные на шкале от 0 до 100. Она вычисляет средний прирост цены за заданный период, делённый на среднюю потерю за тот же период.

Трейдеры используют RSI для оценки величины и скорости ценовых движений за определённый период. Индикатор оценивает скорость изменения цены или данных. Когда цена растёт и увеличивается импульс, это указывает на активный спрос на акцию на рынке. И наоборот, если импульс усиливается вниз, это признак нарастающего давления продаж.

• Трейдеры используют RSI как осциллирующий индикатор, чтобы легче определять состояния перекупленности или перепроданности рынка. RSI оценивает цену актива по шкале от 0 до 100, учитывая 14 периодов.
• Значение RSI 30 или ниже подразумевает, что актив, вероятно, близок к минимуму (перепродан), тогда как значение выше 70 указывает, что цена актива, вероятно, близка к максимуму (перекуплен) за этот период.
• Трейдеры могут настраивать RSI, чтобы повысить или снизить его чувствительность; значение по умолчанию — 14 периодов. Например, 7-дневный RSI более чувствителен к ценовым движениям, чем RSI, рассчитанный за 21 день.
• В краткосрочных торговых стратегиях индикатор RSI можно настроить так, чтобы считать уровни перепроданности и перекупленности равными 20 и 80 (вместо 30 и 70), что снижает вероятность ложных сигналов.

Использование RSI для прогнозирования разворотов тренда и выявления дивергенций

Трейдеры часто применяют RSI для определения состояний перекупленности и перепроданности: значение RSI 30 или ниже может указывать на перепроданность актива, тогда как значение выше 70 — на перекупленность. Трейдеры также используют RSI для прогнозирования разворотов тренда или для определения уровней поддержки и сопротивления посредством бычьих и медвежьих дивергенций.

Бычья дивергенция возникает, когда значение RSI растёт, а цена падает, что указывает на усиление покупательной силы вопреки нисходящему тренду. Медвежья дивергенция, напротив, показывает, что рынок теряет импульс, несмотря на рост цены, поскольку значение RSI падает при увеличении цены актива.

Имейте в виду, что дивергенции RSI не всегда надёжны, особенно во время сильных рыночных трендов. На волатильных рынках с значительными движениями медвежьи и бычьи дивергенции могут происходить многократно до фактического формирования дна или вершины. Следовательно, дивергенции RSI более полезны на менее волатильных рынках с умеренными трендами или боковым движением.

Заключение

Чтобы избежать ложных сигналов, трейдерам следует помнить, что ни один технический индикатор не даёт 100% эффективности — особенно в одиночку. Поэтому важно использовать индекс относительной силы (RSI) вместе с другими индикаторами. При использовании RSI следует учитывать несколько важных факторов, включая настройки, уровни (30 и 70) и бычьи/медвежьи дивергенции.